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제목 바젤기준 거액익스포져 한도규제 도입 방향
출처 은행과 작성일 20190228
첨부파일

◈ 바젤기준에 따라 거래상대방에 대한 익스포져를 기본자본의 25% 이내로 관리하도록

하는 ‘거액익스포져 한도규제’ 도입을 추진

◈ 바젤위원회 권고를 감안하여 ’19년부터 시범실시하되 정식 규제 도입 시기는 해외 동향

시범실시 결과 등을 감안하여 추후 결정


1. 추진배경

□ 그간 금융당국은 국제기준에 따른 바젤3 규제를 차질 없이 도입*


* ① 자본 인정기준 강화, 최저 규제비율 상향 등 자본의 질 강화(’13.12월)
   ② 단기유동성 규제(유동성 커버리지 비율) 도입(’15.1월)
   ③ 경기대응 완충자본, 시스템적 중요은행 규제 도입(’16.1월)
   ④ 장기유동성 규제(NSFR) 레버리지 비율 도입(’18.1월)

□ 거래상대방의 부도로 인한 은행의 대규모 손실발생 방지를 위해 바젤위원회가 권고(’14.4월)한 거액익스포져 한도규제 도입을 추진


2. 규제 개요

□ (규제내용) 국내은행은 연계된 거래상대방별① 익스포져② 를 BIS 기본자본③의 25% 이내로 관리(10% 이상인 경우

보고)


① (거래상대방) 통제관계*,경제적 의존관계**로 연계되는 그룹

* 통제관계 : 의결권 50% 초과 보유, 이사임면권 보유 등 지배력을 행사하는 관계로서 공정거래법상 기업집단 개념과 유사

** 경제적 의존관계 : 한 기업의 부실화 또는 부도위험이 다른 기업으로 확산될 수 있는 관계(단, 기본자본의 5% 초과 익스포져만 적용)

② (익스포져) 대출 등 자금지원 성격의 신용공여와 주식, 채권 등 금융상품 및 보증제공자의 보증금액* 등을 포함


* 은행이 보증기관 A의 50% 보증서를 담보로 차주 B에게 100억원을
대출시, 보증기관 A와 차주 B에 대하여 각각 50억원의 익스포져 발생

③ (기준자본) 연결기준 BIS 기본자본(바젤3 기준)


< 동일차주 신용공여 한도규제와 바젤 거액익스포져 한도규제 비교 >


동일차주 신용공여 한도

바젤기준 거액익스포져 한도

규제근거

은행법

은행업감독규정(예정)

거래상대방

공정거래법상 기업집단

통제관계, 경제적 의존관계

규제대상

신용공여

신용공여 + 주식, 제3자 보증 등

한도

총자본의 25%*

기본자본의 25%**

* 총자본 : 기본자본 + 보완자본(후순위채 등), ** D-SIB간 한도 : 기본자본의 15%

3. 도입시기 및 운영방안

□ (해외사례) 당초 바젤위원회는 ’19.1월부터 동 규제를 도입키로 했으나, 주요국에서 도입 일정* 이 지연되는 움직임

* 미국 : ’20.1월 G-SIB에 우선시행 / 홍콩 : ’19.7월 / 싱가포르 : ’19.9월 호주 : ’19.1월 부분시행, ’20.1월 전면시행 / EU, 일본 : 미정

□ (고려사항) 바젤 기준의 모호성, 한도관리를 위한 전산 시스템 구축 등 규제 준수를 위한 은행의 준비기간 필요

ㅇ 특히, 바젤 기준서가 추상적으로 제시한 “경제적 의존관계” 판단요건* 과 관련하여 은행의 실무적용에 어려움이 예상

* 은행의 거래상대방間 수입의 50% 이상을 상호 의존하는 경우, 익스포져의 일부 또는 전부를 보증하는 경우, 주요 자금조달 원천이 동일한 경우 등

□ (운영방안) 정식규제 도입을 연기하되, 행정지도* 를 통해 ’19년부터 시범실시**

* 금융회사의 자발적 협력을 전제로 하며, 비율 위반시 제재조치를 부과하지 않음

** 시범실시 대상 : 외은지점ㆍ인터넷전문은행ㆍ산은ㆍ수은을 제외한 국내은행

ㅇ 분기별 현황 자료를 금감원에 제출 → 개별 Case별 사례를 축적하여 향후 규제 도입시 반영(추상적 기준을 최대한 구체화)

ㅇ 정식 규제도입 시기는 국제동향 및 시범실시 결과 등을 감안하여 추후 결정

4. 적용예외

□ (익스포져 제외) 서민생활 안정에 미치는 영향, 해외사례 등을 감안하여 일부 익스포져는 한도산입에서 제외*

* 바젤 기준서에 따라 제외되는 익스포져(위험가중치 0% 적용대상 국가및 공공기관 등에 대한 익스포져)외에 추가 예외 사유를 규정

① 주택관련 대출 등 서민생활 안정과 밀접한 관련이 있는 개인대출에 대하여 보증기관이 제공한 보증 익스포져

* 미국, 호주 등도 공공의 이익을 위해 모기지 보증기관에 대해서는 규제 적용을 면제

② 국책은행이 정부의 현물출자에 의하여 취득한 주식 익스포져

□ (한도초과 예외) 국민경제 또는 은행의 채권확보 실효성 제고를 위한 경우, 은행의 귀책사유가 없는 불가피 사유 등은 예외 인정


① 기업구조조정 등을 위하여 경영 정상화를 추진중인 회사에 대한 추가적인 신용공여로 인한 한도초과1)

1) 현행 은행법상 동일차주 신용공여 한도 규제에서도 예외사유로 인정

② 기업간 합병 등 연계된 거래상대방의 변동, 은행의 기본자본 감소, 환율변동으로 원화환산액이 증가한 경우 등1),2)

1) 현행 은행법상 동일차주 신용공여 한도 규제에서도 예외사유로 인정

2) 미국도 기본자본의 감소 및 거래상대방 구성의 변동 등을 예외사유로 인정

※ 원칙적으로 1년 이내에 해소 필요하나 연장 가능

③ 위기 상황에서 금융시장 안정을 위한 은행간 거래로 한도가 불가피하게 초과된 경우(바젤 기준서상의 예외사유)

5. 향후일정 : ’19.3.31일부터 행정지도 시행

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